比特币量化套利的心路历程（增加比特币鲸鱼地址追踪赚钱的机会）

说说我玩虚拟货币的心路历程。我在 2012 年接触比特币时开始了我的 MBA 学习。我听到某位技术主管谈论比特币及其背后的技术。当时我的态度是不屑一顾，感觉自己像个庞氏骗局。只是一个骗局。

转眼间，2013年，在南京长期出差时，一位高管给我们同学发了一条测试信息，说中国人自己的虚拟货币（元宝币）出来了，可以挖矿了。带着好奇尝试去挖，看来挖了很多（矿池才刚刚开始）。那时还没有交易市场。感觉除了CPU没啥用，所以删了就忘了。

随后，元宝币走出了交易平台。出于同学们的信任和平台跑路的矛盾，我投资了2000块钱就不管了。大概买的价格好像在5元左右，于是又出差了。一个月后回来，我的X已经涨到17多块钱了量化交易就是骗局，赶紧把利润留着反映离开。整个过程比较顺利。并把这件事告诉了我的妻子，让她在家里可以关注这件事。

接下来的事情是合乎逻辑的。随着比特币的崛起，元宝币也成功的达到了200多元的巅峰。我和妻子陷入了糟糕的状态，我们都没有心思工作。每天关注群里的新闻，不停的买进卖出，最后卡在190多，算是高水平了。最终，止损已出。

但是市场对我和同学的冲击还是挺大的，所以我们决定一起做一个山寨币，弥补比特币相关的知识。当团队准备离开开始工作时，央行和五部委的文件下来，整个虚拟货币的大势已去，项目搁浅。

由于手上还有一些闲置资金，所以我的心没有死（主要是看到周围很多惊天动地的炒作成功案例），我进了BTC38，各种手动操作，赚了点小钱。由于工作变动，我的经历转向了一份新工作。量化交易就是骗局，拿出大部分利润，用剩下的钱买了一些山寨币，让它自生自灭。

这件事给我的是：当一个新事物出现时，不要用旧观念质疑它，要有勇气去尝试。

2014 年对我来说是多事的一年，家人的去世对我打击很大。整个下半年，我都在处理诉讼、反思、遗憾和痛苦。我深为在父亲在世时或小时候没有给他物质环境而深感苦恼，为养育之恩得不到报答深感苦恼。

很难想象，人生苦短，你不知道你的明天在哪里？你能活多久？我这辈子就这样过着。人生不止眼前的烦恼，还有诗与远方？我的距离在哪里？

2015年初，我调整了心态，把所有的积蓄都集齐了，重新开了我长期关闭的股票账户（2007年开的），调整了佣金，开通了港股通，在股市疯狂炒作。各种追涨停，看雪球。在经历了连续一周的疯狂涨停后，我也经历了港股通一天亏损8万的心路历程。

期间我学到的是：看行业，找一个量化的标准去投资。

我做的是：看各种新股的招股书，学习各种指标；寻找机会操作新股。运营大约两个月后，账户从绿色变为红色，开始出现正收益。2007年经历了股市的疯狂，5月初开通了融资融券，随时准备开始做空。请记住，我的第一个空头头寸是在 6 月 4 日。第一空头是山东墨龙的妖股（我不看好石油装备）。做了一个小测试，感觉做空很爽。

股市大跌的时候，我每天都在赚钱，但随着证券的来源越来越少，证券借贷停止，证券借贷开始没有乐趣；相反，它反弹了几次，拿走了我之前的利润。撤销。感觉自己的操作方法还不够量化，于是看了雪球小小辛巴的书和DAVID自由之路写的文章，开始接触量化交易领域。

回到正题：2015年11月，在吃完饭回家的路上，打开okcoin，发现国际站和国内站的差价非常大。我看了一篇相关的文章，想寄给你一万。--- 国内外比特币交易所搬砖套利指南，青铜时代：中本聪的困惑给了我很多启发。

初期是手动刷，效率低，错误多；开始找量化交易软件，发现有两个：Bitcoin Genie和Coin Speed（现在没有套利功能，只有策略交易），随着账面利润的增加，本金投入的越来越多，但一开始没有不做套期保值，交了很多学费。

整个交易过程一直持续到我4月份回到上海工作。前后投资了30万本金，多次中介融资融券。一天，我打开量化交易后台，发现我的交易量已经是这个样子，给我很大的震撼。

虽然半年收入13%左右，年化收入26%左右，但心里的震撼还是蛮大的。没想到这个本金能承受这么大的交易量。本来打算6月份开始买房的，无奈退出，在国际站留下500莱特币。

现阶段，我的感受是：小资金也能用完很多，比特币也能容纳大资金；我开始考虑期货套利的游戏。

由于在市场上找不到合适的软件，我决定自己开始编码。作为一个疯狂的程序开发爱好者，我将大量的业务时间投入到了写python爬虫和用js写事务代码的生活中。python抓数据3个多月了，大概一个月1G多（开源爬虫在github上发布，写的不好但是能用，目前部分平台接口已经过期），期间我经历过各种火币挂件。，okcoin无法抓取数据的问题；对websocket不熟悉的问题；市场交易深度不足的问题；开仓问题；位置控制问题；基本上到9月底，程序基本可以用了。

跨期套利的感觉很好，但总觉得容量不够。经常下单无法成交，然后取消订单。但如果手术成功一次，相对收益还是不错的。但是我还是觉得自己在量化交易方面还是太小了。

11月初，我有幸参加了一次比特币交流会。期间发现很多人还不知道比特币量化交易的简单原理和操作方法，还在趋势交易中；事实证明，你可能并没有你想象的那么糟糕。当时，徐老师解决了他心中的一个问题，如何做大资金规模？如何提高年收益率？

活了这么久，感觉自己在写一篇软文。一起做点什么吧：

附上我最近收集的几篇关于量化交易的文章，与各位量化交易投资者分享。

蓝先生的专栏：微量

菠菜菲尔松文章：菠菜菲尔松 - 短书

量化交易平台，JoinQuant聚宽量化交易平台优矿-大数据时代的量化投资-通联量化实验室

更新时间：2016 年 12 月 9 日 10:58:18

比特币是一个高风险行业。存在回滚、经销商、政策甚至平台关闭等风险。投机风险很大。看看吧。

2016年12月19日 12:16:11

近期现货量化套利利润呈直线下降趋势。已经好几个月了，买了很多便宜货，留着存货；bitvc和火币最近总是出现网络连接错误，即使访问频率有限。